Long Straddle
La performance dépend du mouvement, pas de la direction.
Objectif
Bénéficier d’une variation importante des marchés, sans anticiper la direction, avec un risque connu à l’avance.
Principe
OIS Finance, en tant que gestionnaire discrétionnaire, met en place une stratégie permettant de tirer parti d’un fort mouvement du marché, qu’il soit haussier ou baissier, selon le profil du client.
Lorsque les marchés sont susceptibles de fortement bouger,
OIS Finance structure une stratégie adaptée à ce scénario.
La direction du marché importe peu.
Seule l’amplitude du mouvement est déterminante.
Le risque est limité au montant investi.
Scénariot: 1
Marché stable :
la stratégie ne délivre pas de performance
et la perte est limitée au montant investi.
Scénariot: 2
Marché en forte hausse :
la stratégie génère une performance.
Scénariot: 3
Marché en forte baisse :
la stratégie génère également une performance.
Résumé
Forte volatilité → Opportunité
Risque limité → Visibilité
Direction indifférente → Flexibilité
📊 Exemple chiffré – Long Straddle
Situation du marché
Sous-jacent : action / indice X
Cours actuel : 100
Anticipation : fort mouvement, sans savoir le sens
OIS Finance agit en tant que gestionnaire discrétionnaire
Structure mise en place
Achat d’un call strike 100 → 6 CHF
Achat d’un put strike 100 → 5 CHF
Échéance : 3 mois
Quantité : 1 contrat (100 unités)
Coût de la stratégie
Prime call : 600 CHF
Prime put : 500 CHF
➡️ Investissement total : 1’100 CHF➡️ Risque maximum : 1’100 CHF
Points morts
À la hausse : 111 (100 + 11)
À la baisse : 89 (100 – 11)
Scénarios à l’échéance
🔴 Marché stable (autour de 100)
Les deux options expirent sans valeur
Perte maximale : –1’100 CHF
🟢 Forte hausse (ex. 120)
Gain call : (120 – 100) × 100 = 2’000 CHF
Résultat net : +900 CHF
🟢 Forte baisse (ex. 80)
Gain put : (100 – 80) × 100 = 2’000 CHF
Résultat net : +900 CHF
Projection indicative de votre
stratégie d’investissement