Long Straddle
Die Leistung hängt von der Bewegung ab, nicht von der Richtung.
Objektiv
Um von erheblichen Marktschwankungen zu profitieren, ohne die Richtung vorherzusehen, bei einem im Voraus bekannten Risiko.
Prinzip
OIS Finance setzt als Vermögensverwalter mit Ermessensspielraum eine Strategie um, um von starken Marktbewegungen, ob nach oben oder unten, zu profitieren, abhängig vom Profil des Kunden.
Wenn mit erheblichen Marktschwankungen zu rechnen ist,
OIS Finance erarbeitet eine auf dieses Szenario zugeschnittene Strategie.
Die Richtung des Marktes spielt eine untergeordnete Rolle.
Entscheidend ist allein die Amplitude der Bewegung.
Das Risiko ist auf den Anlagebetrag begrenzt.
Szenario: 1
Stabiler Markt:
Die Strategie erzielt keine Wertentwicklung.
Der Verlust ist auf den Anlagebetrag begrenzt.
Szenario: 2
Der Markt boomt:
die Strategie erzielt Erfolge.
Szenario: 3
Markt im starken Abschwung:
die Strategie erzielt dennoch gute Ergebnisse.
Zusammenfassung
Hohe Volatilität → Chance
Begrenztes Risiko → Sichtbarkeit
Indifferente Richtung → Flexibilität
📊 Zahlenbeispiel – Langer Straddle
Marktsituation
Basiswert: Aktie / Index X
Aktueller Preis: 100
Antizipation: starke Bewegung , ohne die Richtung zu kennen.
OIS Finance fungiert als Ermessensmanager
Struktur geschaffen
Kauf einer Call-Option mit einem Ausübungspreis von 100 → 6 CHF
Kauf einer Put-Option mit einem Ausübungspreis von 100 → 5 CHF
Frist: 3 Monate
Menge: 1 Vertrag (100 Einheiten)
Kosten der Strategie
Prime Call: 600 CHF
Prime Put: 500 CHF
➡️ Gesamtinvestition: CHF 1.100 ➡️ Maximales Risiko: CHF 1.100
Neutrale Punkte
Aufwärts: 111 (100 + 11)
Abwärts: 89 (100 – 11)
Szenarien am Ende des Semesters
🔴 Stabiler Markt (rund 100)
Beide Optionen verfallen.
Maximaler Verlust: -1.100 CHF
🟢 Starker Anstieg (z. B. 120)
Call-Gewinn: (120 – 100) × 100 = 2.000 CHF
Nettoergebnis: +900 CHF
🟢 Starker Abfall (z. B. 80)
Put-Gewinn: (100 – 80) × 100 = 2.000 CHF
Nettoergebnis: +900 CHF